2015年12月1日 (二) 02:37 Tanghui

2015-12-01T02:37:47Z

Tanghui：/* 测试Demo */

2015-10-20T05:20:27Z

‎测试Demo

Tanghui：/* 修正的bug： */

2015-10-20T05:20:08Z

‎修正的bug：

Tanghui：以“=虚拟交易平台使用手册= #创建平台 #:先到目录下/nfs/finhome/fin/platform，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测...”为内容创建页面

2015-10-20T04:55:34Z

以“=虚拟交易平台使用手册= #创建平台 #:先到目录下/nfs/finhome/fin/platform，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测...”为内容创建页面

新页面

=虚拟交易平台使用手册=
#创建平台
#:先到目录下/nfs/finhome/fin/platform，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测系统已经创建好了。
#使用平台
##总体介绍
##*首先导入了几个包,它主要是python库和使用这个平台所依赖的包。
##*然后有三个函数，分别是 'main','simulation','handle_data'：
###main包含需要使用的回测的基本信息。有起始日期（start），截止日期（end）,所用的股票（universe），起始资金（captial_base），一天交易次数（freq不可改），交易方式（refresh_rate不可改）。
###simulation主要是根据输入的信息，初始化account虚拟账户类和生成对应的json信息，并在网页上显示。
###handle_data是开发者需要编写程序的地方。这个里面有很有用的东西，我们接下来会慢慢介绍它。
##mian函数使用
### 在main函数中，开发者可以选择起始日期（start），截止日期（end）。日期的格式为‘%Y-%m-%d’,比如：‘2014-01-01’，但不要出现错误日期如：'2014-02-30'。
###所选的股票（universe），可以选择自己所选的股票经行回测，比如 universe: = ['000001.XSHE'],现在只能自己选股。
###起始资金（captial_base）是你的启动资金
###交易方式freq = 'd',表示现在进行的是日间回测，这个结果展示不能改；refresh_rate = 1,表示一天之内handle_data的调用次数。
##simulation函数使用
##*这个主要是初始化相关的类，每天调用handle_data类，计算出结果并将结果写到json中。特别的，如果是实盘测试，先初始化信息，然后再读取历史json信息，之后再执行调用handle_data等步骤。
###首先进行初始化信息。这个开发者不需要去改动。
###如果是实盘测试，这里有个地方需要开发者注意：读取json信息的位置。比如： read_json.get_data(account,result,'data2.json')。这个函数有三个参数，开发者只需关心第三个参数，这个是读取的json的位置，在这个例子中读取的本地文件夹下的‘data2.json’。
### 如果不是实盘测试，则不需要上面的步骤。接着就是每个有效日（一年大概250个有效日）去调用一下handle_data函数。这个地方不需要改动。
###然后将生成的信息写入到json文件中。 cj.convert(account,result,"data2.json")。这个就是将对应的信息写入到json中，开发者只需注意第三个参数。这个参数是指明生成的信息存储的位置。
##得到分类列表
##;get_classify_stock（[str_num1,str_num2]）
##:;list_num = ['101001002009'] #注意：可以有多个值输入
##:;account.get_classify_stock(list_num)
##handle_date函数使用
##*这个里面主要使用的是account类，这个类中有很多信息供开发者去使用，接下来将会给大家来介绍如何去编写程序回测
###account.current_day:
###:该变量是模拟测试中今天的日期，string类型的。
###account.get_attribute_history(attribute, range) ：
###:这个函数是获取最近几天的信息，比如：
###:;his = account.get_attribute_history('closePrice',2)
###:结果： his = array([11,12])
###:这个是获得最近2天的收盘价，返回的his是一个np.array数组，其中12表示是昨天的收盘价。注意：今天得到最新的信息是昨天的。
###:当然，还有其他的使用属性可以使用，比如：
###:;his = account.get_attribute_history('openPrice',2)
###:;具体的信息还有'highPrice'(最高价),'lowPrice'（最低价）,'volume'(成交量),'value'（成交额）。
###:;注意：成交量和成交额返回的是list,其他的属性返回的是numpy.ndarray
###account.order(stock_code,num)
###:这个函数是指定某只股票的买，卖。
###:;account.order('000001.XSHE',300) 表示000001.XSHE股票买300只
###:;account.order('000001.XSHE',-300) 表示000001.XSHE股票卖300只
###account.order_to(stock_code,num)
###:这个函数是指定某只股票的买，卖到num(num >=0)支。
###:;account.order_to('000001.XSHE',0), 表示000001.XSHE股票卖到0，就是卖空
###:;account.order_to('000001.XSHE',300), 表示000001.XSHE股票买/卖到300，不管之前有多少只

=程序交易规则：=
#程序的买和卖都是都是有手续费的。对于买手续费是千分之一，卖是千分之二
#程序的买和卖使用的都是昨天的信息，其中买用的是昨天的开盘价，卖用的是昨天的收盘价
#程序的交易没有使用滑点
#程序中，如果指定买500只股票，但是余额不足的时候，则剩下的钱能买多少就买多少
#如果一只股票要卖500只，但是现在没有这么多股票的时候，则把现在剩下的该只股票卖空

=修正的bug：=
#修正了收益指数中的年华收益率，年华基准收益率，信息比率，最大回撤的运算规则。
#修正了数据更新的错误

=增加的功能：=
#增加了开盘涨跌停，不能交易的功能
#增加了买卖量上限的功能，买卖的上限是当天的成交量
#增加了实盘模拟的功能
#增加了得到股票列表的功能

=待修正的bug：=
#收益指数中波动率，Alpha，Beta三个指标的计算需要改进

=潜在需要提高的地方：=
#在account类中，增加一个用户可以自己可以的属性

=测试Demo=

import datetime,time
import numpy as np
import os,sys
sys.path.append("/nfs/finhome/fin/platform")
from Account import Account
from InitData import InitData
from Result import Result
from ConvertJson import ConvertJson
from readJson import ReadJson
from set_universe import SetUniverse

def handle_data(account):
window = 2
his = account.get_attribute_history('closePrice',window)
if not his :
return
for stock_code in account.universe:
if his.has_key(stock_code)==False:
continue
avr = np.mean(his[stock_code])
if avr > his[stock_code][window-1]:
account.order(stock_code,3000)
else:
account.order(stock_code,-3000)
return

def simulation(initData):
account = Account()
account.init(initData)
result = Result()
cj = ConvertJson()
read_json = ReadJson()
start_date = datetime.datetime.strptime(initData.start,'%Y-%m-%d')
end_date = datetime.datetime.strptime(initData.end,'%Y-%m-%d')
temp_date = start_date
#list_num = ['101001002009']
#print 'classify:',account.get_classify_stock(list_num)
#print 'plate:',account.get_plate_stock('101001001005')
while temp_date <= end_date:
str_temp_date = temp_date.strftime('%Y-%m-%d')
account.current_day = str_temp_date
temp_date = temp_date + datetime.timedelta(days=1)
if account.idxmap['datetime'][account.bench_code].has_key(account.current_day) == False
continue
handle_data(account)
if account.time_range >= account.idxmap['datetime'][account.bench_code][account.current_day]: #这是2.X版本和1.X版本的区别，如果是从1.X版本转上来的，需要加上这行代码，其他的不需要考虑
continue
account.update_daily_account()
result.calculate(account)
#cj.convert(account,result,'/nfs/disk/work/users/tanghui/platform/data.json') #放到你的位置下
return

if __name__ == '__main__':
start = '2010-05-01'
end = '2012-01-01'
universe = ['000001.ZICN']
#universe = SetUniverse.set_universe("HS300")
#print 'main_universe:',universe
benchmark = 'HS300'
captial_base = 100000
freq = 'd'
refresh_rate = 1
initData = InitData(start,end,universe,benchmark,captial_base,freq,refresh_rate)
simulation(initData)

版本：1.3

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第137行：		第137行：
	simulation(initData)		simulation(initData)

−	~~版本：1~~.3	+	版本：2.0

@@ 第11行： / 第11行： @@
 ##mian函数使用
 ### 在main函数中，开发者可以选择起始日期（start），截止日期（end）。日期的格式为‘%Y-%m-%d’,比如：‘2014-01-01’，但不要出现错误日期如：'2014-02-30'。
-###所选的股票（universe），可以选择自己所选的股票经行回测，比如 universe: = ['000001.XSHE'],现在只能自己选股。
+###所选的股票（universe），可以选择自己所选的股票经行回测，比如 universe: = ['000001.XSHE'],现在只能自己选股，也能使用SetUniverse.set_universe("HS300")来调用hs300。
 ###起始资金（captial_base）是你的启动资金
 ###交易方式freq = 'd',表示现在进行的是日间回测，这个结果展示不能改；refresh_rate = 1,表示一天之内handle_data的调用次数。

@@ 第56行： / 第56行： @@
 #修正了收益指数中的年华收益率，年华基准收益率，信息比率，最大回撤的运算规则。
 #修正了数据更新的错误
 =增加的功能：=

Financial document platform2.0 - 版本历史

2015年12月1日 (二) 02:37 Tanghui

Tanghui：/* 测试Demo */

Tanghui：/* 修正的bug： */

Tanghui：以“=虚拟交易平台使用手册= #创建平台 #:先到目录下/nfs/finhome/fin/platform，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测...”为内容创建页面