Financial document platform - 版本历史

2015年10月20日 (二) 04:55 Tanghui

2015-10-20T04:55:32Z

Tanghui：/* 测试Demo */

2015-09-21T02:56:39Z

‎测试Demo

2015年9月21日 (一) 02:55 Tanghui

2015-09-21T02:55:20Z

2015年9月21日 (一) 02:53 Tanghui

2015-09-21T02:53:42Z

Tanghui：/* 测试Demo */

2015-09-14T14:45:21Z

‎测试Demo

Tanghui：/* 虚拟交易平台使用手册 */

2015-09-14T14:45:07Z

‎虚拟交易平台使用手册

Tanghui：/* 测试Demo */

2015-09-14T11:24:19Z

‎测试Demo

Tanghui：/* 虚拟交易平台使用手册 */

2015-09-14T11:22:02Z

‎虚拟交易平台使用手册

2015年8月25日 (二) 13:37 Tanghui

2015-08-25T13:37:18Z

2015年8月25日 (二) 13:34 Tanghui

2015-08-25T13:34:53Z

@@ 第125行： / 第125行： @@
      cj = ConvertJson()
      read_json = ReadJson()
      start_date = datetime.datetime.strptime(initData.start,'%Y-%m-%d')
      end_date = datetime.datetime.strptime(initData.end,'%Y-%m-%d')
@@ 第143行： / 第142行： @@
      result.calculate(account)
 版本：1.3

@@ 第129行： / 第129行： @@
      end_date = datetime.datetime.strptime(initData.end,'%Y-%m-%d')
      temp_date = start_date
      while temp_date <= end_date:
          start = time.clock()

@@ 第22行： / 第22行： @@
 ##得到分类列表
 ##;get_classify_stock（[str_num1,str_num2]）
-##:;list_num = ['101001002009']  #主要：可以有多个值输入
+##:;list_num = ['101001002009']  #注意：可以有多个值输入
 ##:;account.get_classify_stock(list_num)
 ##handle_date函数使用
@@ 第56行： / 第56行： @@
 #修正了收益指数中的年华收益率，年华基准收益率，信息比率，最大回撤的运算规则。
 #修正了数据更新的错误
 #增加了开盘涨跌停，不能交易的功能
 #增加了买卖量上限的功能，买卖的上限是当天的成交量
 #增加了实盘模拟的功能
 =待修正的bug：=

@@ 第20行： / 第20行： @@
 ### 如果不是实盘测试，则不需要上面的步骤。接着就是每个有效日（一年大概250个有效日）去调用一下handle_data函数。这个地方不需要改动。
 ###然后将生成的信息写入到json文件中。 cj.convert(account,result,"data2.json")。这个就是将对应的信息写入到json中，开发者只需注意第三个参数。这个参数是指明生成的信息存储的位置。
 ##handle_date函数使用
 ##*这个里面主要使用的是account类，这个类中有很多信息供开发者去使用，接下来将会给大家来介绍如何去编写程序回测
@@ 第135行： / 第139行： @@
-版本：1.2
+版本：1.3

←上一版本		2015年9月14日 (一) 14:45的版本
第135行：		第135行：


−	版本：1.1	+	版本：1.2

@@ 第37行： / 第37行： @@
 ###:;account.order('000001.XSHE',300) 表示000001.XSHE股票买300只
 ###:;account.order('000001.XSHE',-300) 表示000001.XSHE股票卖300只
 =程序交易规则：=

@@ 第60行： / 第60行： @@
 =测试Demo=
+import datetime,time
 import datetime
 import numpy as np
@@ 第67行： / 第66行： @@
 import os,sys
-sys.path.append("/nfs/disk/work/users/tanghui/test_platform")
+sys.path.append("/nfs/disk/work/users/tanghui/platform/call_back")
 from Account import Account
@@ 第80行： / 第79行： @@
 from readJson import ReadJson
 def handle_data(account):
-     window = 20
+     window = 2
      his = account.get_attribute_history('closePrice',window)
      if not his :
          return
      for stock_code in account.universe:
          if his.has_key(stock_code)==False:
              continue
          data =  his[stock_code][window-1]
          avr = np.mean(his[stock_code])
          if avr >  his[stock_code][window-1]:
              account.order(stock_code,300)
          else:
              account.order(stock_code,-300)
      return
 def simulation(initData):
      account = Account()
      account.init(initData)
      result = Result()
      cj = ConvertJson()
      read_json = ReadJson()
      start_date = datetime.datetime.strptime(initData.start,'%Y-%m-%d')
      end_date = datetime.datetime.strptime(initData.end,'%Y-%m-%d')
      temp_date = start_date
      while temp_date <= end_date:
          str_temp_date = temp_date.strftime('%Y-%m-%d')
          account.current_day = str_temp_date
          temp_date = temp_date + datetime.timedelta(days=1)
-         if account.idxmap['datetime'][account.bench_code].has_key(account.current_day) == False:
+         if account.idxmap['datetime'][account.bench_code].has_key(account.current_day) == False
              continue
          handle_data(account)
          if account.record.has_key(account.current_day) == True:
-           account.update_daily_account()
+            account.update_daily_account()
      result.calculate(account)
 版本：1.1

@@ 第1行： / 第1行： @@
 =虚拟交易平台使用手册=
 #创建平台
-#:先到目录下/nfs/disk/work/users/tanghui/platform，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测系统已经创建好了。
+#:先到目录下/nfs/disk/work/users/tanghui/platform/call_back，把main.py文件拷贝到自己的文件夹下。至此，我们的回测系统已经创建好了。
 #使用平台
 ##总体介绍